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Che cos'è la gestione predittiva del portafoglio e perché cambierà il mercato Finance

Che cos'è la gestione predittiva del portafoglio e perché cambierà il mercato Finance

Come spiegare in modo semplice l'impatto che l'Intelligenza artificiale potrà avere sul mondo del Finance e sulla gestione predittiva del portafoglio? Proviamo così: sicuramente molti ricordano, almeno nei suoi punti salienti, il concetto di equilibrio di Nash all'interno della Teoria dei giochi. Il matematico premio Nobel per l'economia che divenne protagonista del film A beautiful mind aveva dimostrato che in un gioco non cooperativo si verifica una situazione di equilibrio quando nessuno riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento. “Per cambiare, occorre agire insieme”, diceva Nash. Un paradosso, fintantoché ciascuno persegue puramente il proprio interesse senza nemmeno sapere a cosa puntano gli altri. È un dilemma apparentemente insolubile se lo si cala nel mondo del Finance: sono infatti le microtransazioni e le fluttuazioni dei prodotti finanziari, definite dalla frammentazione delle scelte dei singoli operatori, a determinare in modo indiretto e spesso non prevedibile l'andamento del mercato. Allocare le risorse nel modo migliore è una questione di accesso a informazioni non immediatamente disponibili, tempismo e, non ultimo, intuito. Sono d'altra parte i motivi per cui, specialmente in Italia, il mercato dei servizi finanziari non è ancora riuscito a esprimere il massimo potenziale. I rischi di perdita di capitale collegati alle transazioni a maggior valore aggiunto sono un forte deterrente per un'utenza con una fortissima propensione al risparmio.

 

L'introduzione delle piattaforme di AI nel mercato dei capitali

Ma cosa succederebbe se si introducesse nel mercato una variabile capace di aiutare il sistema e i singoli utenti a superare l'equilibrio di Nash, al tempo stesso fornendo garanzie sulle evoluzioni del portafoglio? Quella variabile esiste e si chiama Intelligenza artificiale. Sono e saranno sempre di più le piattaforme di Artificial intelligence (AI) l'elemento disruptive di un settore considerato, dai non addetti ai lavori, troppo poco redditizio in relazione ai rischi e alla complessità che comporta. E sarà l'Intelligenza artificiale la chiave per consentire a tutti i partecipanti al grande gioco del Finance di massimizzare i propri guadagni in funzione dei movimenti di capitale, dei cambiamenti di scenario e delle decisioni di tutti gli attori. Gestire il proprio portafoglio di prodotti finanziari in modo predittivo vuol dire infatti conoscere con anticipo e con un margine di precisione estremamente elevato quali saranno gli effetti di un investimento o di una cessione. Non solo in relazione al proprio patrimonio, ma anche, per esempio, rispetto alla possibilità di allocare le nuove risorse su altre operazioni. Le soluzioni di Intelligenza artificiale applicate al settore finanziario riescono infatti a convogliare in tempo reale tutte le informazioni e le variabili che possono in qualche modo influenzare l'andamento di un titolo o di un prodotto, generando modelli predittivi (o addirittura prescrittivi) che suggeriscono all'utente le scelte di volta in volta più appropriate. Breaking news, previsioni macroeconomiche, sentiment sui social network, ma anche fluttuazioni anomale. Ciascuno di questi elementi viene introiettato, analizzato e comparato con serie storiche e statistiche per erogare insight la cui affidabilità – grazie al Machine learning – migliora man mano che il sistema viene utilizzato.

 

Perché la crescita dell'ecosistema dà vita a un circolo virtuoso

Si innesca in questo modo un circolo virtuoso: maggiore sarà il numero di partecipanti alla partita, più numerose saranno le transazioni – e quindi i dati generati all'interno dell'ecosistema – più facilmente l'Intelligenza artificiale riuscirà a identificare pattern e costruire modelli previsionali attendibili. Ed è evidente che nel momento in cui la diffusione di questo approccio raggiungerà una massa critica adeguata, il flusso degli scambi informativi permetterà alle diverse piattaforme e a ciascun attore di sviluppare i propri portafogli e muovere i propri asset in modo trasparente e quasi complementare tra loro, prevenendo fenomeni (incluse frodi, truffe e speculazioni) che oggi sono alla base di effetti distorsivi e potenzialmente deleteri per il mercato dei capitali e per la fiducia nell'intero sistema finanziario.

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